Банки поддерживают новые правила FGC после решения CMN

Бразильская ассоциация банков (ABBC) положительно оценила ужесточение правил Фонда гарантирования кредитов (FGC), утвержденное Национальным валютным советом (CMN), отметив, что эти меры приняты в «подходящий» момент для снижения рисков и сохранения стабильности сектора. По мнению ассоциации, эти изменения улучшают как управление ликвидностью банков, так и механизмы, связанные с FGC, который считается ключевым элементом защиты инвесторов. Считается, что это решение соответствует недавним изменениям на рынке и укрепляет финансовое регулирование в стране. «Помимо того, что эта инициатива является положительной, она также своевременна и оперативна для реагирования на недавние изменения на рынке в плане снижения рисков и сохранения финансовой стабильности», — подчеркнула организация в своем заявлении. По оценке ABBC, комплекс мер укрепляет устойчивость бразильской финансовой системы, обеспечивая баланс между двумя целями: защитой инвесторов и предотвращением превращения единичных проблем в отдельных учреждениях в более масштабные кризисы. Подпишитесь на канал Agência Brasil в WhatsApp. На заседании в этот четверг (23-го) CMN одобрил пакет мер, направленных на предотвращение принятия банками чрезмерных рисков при привлечении средств под гарантию FGC — фонда, который действует как своего рода «страховка» для вложений, таких как CDB, покрывая до 250 тыс. реалов на одного физического лица или компанию в случае банкротства учреждения, с ограничением в 1 млн реалов каждые четыре года. Одним из основных моментов изменения является создание нового показателя, называемого «Референтным активом» (AR). Этот механизм измеряет качество и ликвидность активов, которыми владеет банк, то есть способность быстро превратить инвестиции в наличные деньги. Согласно новому правилу, учреждения, привлекающие значительные средства под защиту FGC, но имеющие активы, считающиеся более рискованными или труднореализуемыми, будут обязаны инвестировать часть этих средств в федеральные государственные ценные бумаги, которые являются более безопасными. Цель состоит в том, чтобы ограничить чрезмерное использование гарантий фонда и сдерживать агрессивные стратегии роста. По мнению ассоциации, это изменение отвечает давним требованиям сектора, устанавливая прямую связь между объемом привлеченных средств под гарантию FGC и качеством активов банков. Таким образом, ожидается сокращение практик, предполагающих привлечение значительных средств в сочетании с инвестициями, характеризующимися низкой ликвидностью и недостаточной прозрачностью. «В результате данная мера способствует ограничению чрезмерного использования гарантий FGC и сдерживает стратегии, основанные на ускоренном росте, особенно если они связаны с активами, отличающимися повышенным риском и низкой прозрачностью», — отмечается в сообщении ABBC. Эти меры также усиливают борьбу с так называемым «моральным риском», когда учреждения берут на себя больше рисков, зная, что у них есть какая-то защита, такая как покрытие FGC. Помимо изменений в FGC, CMN также ужесточил требования к ликвидности банков, приведя Бразилию в соответствие с международными стандартами, такими как Базель III. Основной показатель, известный как коэффициент покрытия ликвидности (LCR), измеряет, достаточно ли у учреждения ресурсов для преодоления стрессовой ситуации в течение 30 дней. Теперь это требование распространяется также на средние банки, в то время как для более мелких учреждений будет действовать упрощенная версия, называемая LCRS. По данным ABBC, постепенное внедрение правил важно для адаптации внутренних систем и процессов учреждений. График предусматривает, что к 2027 году банки будут выполнять 90% требований, а на заключительном этапе — 100%. Ужесточение регулирования происходит после недавних эпизодов нестабильности в финансовой системе, таких как крах банка Master, ликвидированного Центральным банком Бразилии. Этот случай привлек внимание, поскольку банк предлагал высокую доходность для привлечения инвесторов, но при этом хранил большую часть средств в активах с низкой ликвидностью, что затруднило выполнение обязательств.